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“額。。能給我一些紙和筆嗎?”
“我需要畫圖,給大家講解一下。。”大衛說到這裡,看向站在茱莉身邊,正在給他低聲介紹的埃爾德。
“當然!”埃爾德笑著聳聳肩,很快就找到了紙和筆,塞進大衛手裡。
“ok~”
“呼!!!”
大衛索性放開了心裡的包袱,在白紙上用筆畫了一個大大的十字座標圖。
“大家請看~”
“計算國際油價與米元指數的相關係數,是變數之間相關程度的指標,是說明兩個變數之間相關關係密切程度的統計分析指標。”
“兩個變數之間的相關程度,一般可以被劃分為四級。。”
(此處省略三百字。)
“在分析國際油價與米元指數的相關性之後,將再進一步分析國際油價與米元指數的因果關係。”
“我分析了從71年佈雷頓森林體系崩塌,直至上個月的所有價格資料,得出。。”
“如果使用基於時間序列先後引導關係的方法,檢驗兩者之間的因果關係。”
“我們就會發現~起因往往先發生在先,結果往往發生在後。”
“在圖上,我們把起因設為x,結果設為y。”
“若x的變化引起了y的變化,x的變化應當在y的變化之前;如果y能被x的過去值解釋,那麼就是y被x格蘭傑因果關係引起的。”
“等一下!”
茱莉疑惑的打斷了大衛,問道:“格蘭傑因果關係,是什麼?”
“額。。”
大衛抽動了幾下嘴角,解釋道:“克萊夫·蘭傑(clive Granger),74年從英國移民過來,現任加州大學聖迭亞哥分校經濟學院教授,開創了該學院的計量經濟學研究工作。”
“60年代,他以訪問學者的身份進入普林斯頓大學,跟隨著名學者約翰·塔基(Johntukey)和奧斯卡·摩根斯坦(oscarmorgenstein)學習的時候,就已經是一位非常有影響力的時間序列計量經濟學學者。”
“1969年,格蘭傑提出了一種統計假設檢驗方法,用於確定一個時間序列是否可以用來預測另一個時間序列。”
“他認為可以透過衡量使用一個時間序列的先驗值,來預測另一個時間序列未來值的能力,來檢驗經濟學中的因果關係。”
“可由於真正的因果關係問題,是一個無比深刻的哲學問題。。”
“它還存在著後此謬誤(後發者因此而發)的問題~即:因為A先於b,所以A引起b這種假設本身存在著謬誤。”
“所以有些研究計量經濟學的學者認為,格蘭傑提出的因果關係檢驗法,只能發現預測因果關係。。”
“因為,克萊夫·蘭傑提出的原始定義,沒有考慮到潛在的混雜效應,也沒有捕捉到瞬時的、非線性的因果關係。。”
“但因它的計算方式簡單易懂,現在它仍然是檢驗時間序列因果關係分析的一種常用方法。”
大衛向“不懂就問的好學生”-茱莉叔叔,攤著手笑道。
“我使用它得出的結果,可以體現出時間序列之間的領先滯後關係,重在確認相關的影響方向,而非實際上真正的因果關係。”
“不過,根據我的統計和測算分析,再加上一些不確定資訊和近幾年的各種經濟資料引入。。”
“在未來20年米元市場的中期波動當中~米元的每一輪上漲或下跌,都呈現一定的規律性和週期性!”
“平均每一輪的上漲和下跌行情,大約持續5-7年左右。”
“而這一切的起點,就是今年!!”
“如
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